PURNAMA SARI LUBIS (2018) PENDEKATAN VECTOR ERROR CORRECION MODELS (VECM)UNTUK ANALISIS HUBUNGAN IHSG BI RATE,KURS (USD/IDR) DAN JUMLAH UANG YANG BEREDAR M2). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
1. COVER_201814MT.pdf Download (125kB) | Preview |
|
|
Text
2. PENGESAHAN_201814MT.pdf Download (551kB) | Preview |
|
|
Text
3. ABSTRAK_201814MT.pdf Download (100kB) | Preview |
|
|
Text
4. KATA PENGANTAR_201814MT.pdf Download (347kB) | Preview |
|
|
Text
5. DAFTAR ISI_201814MT.pdf Download (100kB) | Preview |
|
|
Text
6. BAB I_201814MT.pdf Download (354kB) | Preview |
|
|
Text
7. BAB II_201814MT.pdf Download (438kB) | Preview |
|
|
Text
8. BAB III_201814MT.pdf Download (203kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.uin-suska.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
9. BAB IV_201814MT.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
|
Text
10. BAB V_201814MT.pdf Download (216kB) | Preview |
|
|
Text
11. DAFTAR PUSTAKA_201814MT.pdf Download (229kB) | Preview |
Abstract
Vector Error Correction Model (VECM) merupakan salah satu model multivariatruntun waktu (time series). Pada dasarnya VECM merupakan bentuk VAR restriksidengan data yang stasioner pada differencing pertama dan memiliki kointegrasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah IHSG, BI Rate, Kurs(USD/IDR), dan Jumlah Uang Beredar (M2) periode Januari 2007 sampai Maret 2017. Tujuan dalam penelitian ini adalah memodelkan hubungan antara IHSG, BI Rate, Kurs (USD/IDR), dan Jumlah Uang Beredar (M2)kemudian menganalisis model tersebut dan memberikan peramalan dan analisis struktural dari model tersebut. Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh model VECM(6)adalah model terbaik. Hasil analisis model tersebut ada hubungan kointegrasi antara IHSG, BI Rate, Kurs (USD/IDR), dan Jumlah Uang Beredar (M2). Hasil peramalan dengan model VECM(6) diperoleh bahwa terjadi peningkatan nilai IHSG, BI Rate, Kurs (USD/IDR), dan Jumlah Uang Beredar (M2)dari bulan ke bulan. Berdasarkan keakuratan hasil peramalan diperoleh bahwa data ramalan mendekati data aktual dengan MAPE untuk IHSG sebesar 4.27%, BI Rate sebesar 5.83% , Kurs (USD/IDR) sebesar 1.169%, dan Jumlah Uang Beredar (M2) sebesar 1.406%.Katakunci: Bi Rate, IHSG,JUB (M2),Kurs (USD/IDR), Vector Error Correction Model (VECM).
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | 300 Ilmu Sosial |
| Divisions: | Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika |
| Depositing User: | Ms. Nilam Badriyah |
| Date Deposited: | 24 Jul 2019 02:55 |
| Last Modified: | 24 Jul 2019 02:55 |
| URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/16693 |
Actions (login required)
 |
View Item |