WINDI YULIARNI, - (2022) ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MODEL MARKOWITZ DAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Pada Indeks Saham LQ 45 Periode Januari 2018 – Desember 2020). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text (BAB IV) File Hasil Penelitian ( Bab IV dan atau Bab V).pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (610kB)
Preview	Text File lengkap sampai lampiran kecuali hasil penelitian ( Bab IV dan atau Bab V).pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK ANALISIS PERBANDINGAN KINERJA PORTOFOLIO OPTIMAL DENGAN MODEL MARKOWITZ DAN MODEL INDEKS TUNGGAL (Studi Pada Indeks Saham LQ 45 Periode Januari 2018 – Desember 2020) Oleh: Windi Yuliarni Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi kerugian dan keuntungan maksimal yang akan terjadi di masa depan. Objek penelitian terdiri dari 30 saham indeks LQ-45 yang tercatat secara konsisten pada periode Januari 2018 sampai Desember 2020. Metode penelitian yang digunakan pada pembentukan portofolio adalah Metode Markowitz dan Metode Indeks Tunggal, pengukuran kinerja portofolio dengan Indeks Sharpe, Indeks Treynor dan Indeks Jensen.Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa portofolio optimal dengan Metode Indeks Tunggal terdiri dari delapan saham yaitu BBCA,ANTM), PTBA INCO, WIKA, PGAS, SMGR, ICBP. Sementara portofolio optimal dengan Metode Markowitz terdiri dari satu saham yaitu ANTM). Berdasarkan kedua metode ini, perhitungan Indeks Sharpe, Indeks Treynor dan Indeks Jensen pada metode Markowitz memiliki nilai yang lebih tinggi dibanding Metode Indeks Tunggal, dimana ini menjadikan portofolio optimal Model Markowitz memiliki performa yang lebih baik. Kata Kunci: Indeks LQ-45, Portofolio Markowitz, Portofolio Indeks Tunggal, Risk Adjusted Return

Actions (login required)

View Item