HESTI SYAFITRI, - (2021) PENGARUH RESIKO SYSTEMATIC DAN RESIKO UNSYSTEMATIC TERHADAP EXPECTED RETURN SAHAM DALAM PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL INDEKS SAHAM LQ-45. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB V.pdf Download (3MB) | Preview
	Text (BAB V) BAB V PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK PENGARUH RESIKO SYSTEMATIC DAN RESIKO UNSYSTEMATIC TERHADAP EXPECTED RETURN SAHAM DALAM PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL INDEKS SAHAM LQ-45 HESTI SYAFITRI NIM. 11970125364 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Risiko Systematic Risiko Unsystematic terhadap Expected Return Portofolio Optimal Indeks Saham LQ-45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019. Populasi penelitian ini adalah kombinasi portofolio saham perusahaan yang termasuk dalam indeks saham LQ-45 selama periode Agustus 2015-Desember 2019. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa resiko systematic berpengaruh terhadap expected return saham pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2015-2019. Dengan nilai thitung 2,147578 > ttabel 1,70339 dan nilai signifikansinya 0,0409 < 0,05. Resiko unsystematic berpengaruh terhadap expected return saham pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2015-2019. Dengan nilai thitung 2,376466 > ttabel 1,70339 dan nilai signifikansinya 0,0248 < 0.05. Secara simultan resiko systematic dan resiko unsystematic memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel expected return saham pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2015-2019 ditunjukkan dengan koefisien determinasi (adjusted r2) sebesar 54,76% , nilai Fhitung > Ftabel = 18,55026 > 3,354 dan nilai signifikansinya 0,0000009 < 0,05. Kata Kunci: Risiko Systematic, Risiko Unsystematic, Expected Return Portofolio Optimal

Actions (login required)

View Item