HENDRI ISMAN, - (2020) ANALISIS REAKSI PASAR MODAL INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA PENGUMUMAN PEMINDAHAN IBU KOTA INDONESI TANGGAL 26 1GUSTUS 2019 (STUDI PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

	Text (BAB V) BAB V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (345kB)
	Text GABUNGAN TANPA BAB V.pdf Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK ANALISIS REAKSI PASAR MODAL INDONESIA SEBELUM DAN SESUDAH PERISTIWA PENGUMUMAN PEMINDAHAN IBU KOTA INDONESI TANGGAL 26 1GUSTUS 2019 (STUDI PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BEI) Oleh : HENDRI ISMAN 11671100747 Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Sub Sektor Property and Real Estate di Bursa Efek Indonesia untuk mengetahui Reaksi Pasar Modal Indonesia sebelum dan Sesudah peristiwa pengumuman Pemindahan ibu kota Indonesia tahun 2019 dengan Variabel Abnormal Return dan Trading Volume Activity. Adapun jumlah populasi adalah 62 perusahaan, dengan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan Sub Sektor Property and Real Estate di Bursa Efek Indonesia sebanyak 62 perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode yang digunakan adalah metode studi peristiwa dengan periode jendela 10 hari, meliputi 5 hari sebelum dan 5 hari sesudah. Teknik analisis data yang digunakan adalah Wilcoxon Signed Ranked Test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1). Terdapat perbedaan Abnormal Return yang antara sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman Pemindahan ibu kota Indonesia tahun 2019. Berdasarkan hasil pengujian perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa secara statistik diperoleh nilai t= -2,955 dengan signifikansi sebesar 0,003 atau berada di bawah 0,05 (5%). (2). Tidak terdapat perbedaan Trading Volume Activity yang signifikan sebelum dan sesudah peristiwa pengumuman Pemindahan ibu kota Indonesia tahun 2019. Hasil pengujian perbedaan rata-rata Trading Volume Activity sebelum dan sesudah peristiwa secara statistik diperoleh nilai t= -0,611 dengan signifikansi sebesar 0,541 atau berada di atas 0,05 (5%). Kata Kunci: Studi Peristiwa, Abnormal Return, Trading Volume Activity, Pemindahan Ibu Kota indonesia

Actions (login required)

View Item