YUNI IVA MILDIANA (2017) ANALISIS PEMBENTUKKAN PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (STUDI PADA PERUSAHAAN YANG SAHAMNYA DIPERHITUNGKAN DALAM INDEKS SRI-KEHATI). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER (1).pdf Download (200kB) | Preview
Preview	Text 2. PERSETUJUAN (1).pdf Download (340kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK (1).pdf Download (202kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (283kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (215kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I (1).pdf Download (346kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II (1).pdf Download (751kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III (1).pdf Download (485kB) | Preview
	Text 9. BAB IV (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (670kB)
Preview	Text 10. BAB V (1).pdf Download (216kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (251kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saham perusahaan yang layak untuk pembentukan portofolio optimal dengan melakukan analisis parameter pasar dan analisis parameter saham, sehingga dapat memberikan gambaran tingkat pengembalian dan risiko masing-masing pada saham-saham perusahaan yang sahamnya diperhitungkan dalam indeks SRI-KEHATI periode November 2013-April 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan data kuantitatif dan menggunakan metode deskriptif. Data-data yang diambil untuk pembentukan portofolio saham yang optimal menurut penelitian ini adalah data harga saham bulanan perusahaan yang masuk dalam indeks SRI-KEHATI. Populasi yang digunakan yaitu saham-saham perusahaan dalam indeks SRI-KEHATI periode November 2013-April 2016. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi data sekunder yang diterbitkan Indonesian Stock Exchange (IDX). Untuk analisis parameter pasar yang diwakilkan dengan indeks SRI-KEHATI dan analisis saham yang diwakilkan oleh saham-saham perusahaan di dalamnya yang terdaftar di BEI. Untuk menentukan saham yang optimal dijadikan portofolio digunakan metode Model Indeks Tunggal yang didasarkan pada pendekatan tingkat pengembalian dan risiko dari pasar dan saham yang dihitung menggunakan program Microsoft Office Excel 2010. Berdasarkan perhitungan tingkat pengembalian dan risiko, dari 14 saham yang diteliti dapat diketahui ada 4 saham yang dikategorikan membentuk portofolio optimal yang dilihat dari nilai ERB dan cut off point, keempat saham tersebut yaitu adalah PT. Astra Agro Lestari, Tbk, PT. Gajah Tunggal, Tbk, PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk dan PT. Bukit Asam (Persero), Tbk dengan meletakkan porsi dana pada masing-masing perusahaan sebesar 0,25 atau 25% menghasilkan return portofolio sebesar 2,21% dan risiko sebesar 3,41%. Kata Kunci: Analisis parameter pasar, parameter saham.

Actions (login required)

View Item