MUHAMMAD ALFIKRI, - (2025) ANALISIS PERBEDAAN TRADING VOLUME ACTIVITY, ABNORMAL RETURN, DAN HARGA SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH PENGUMUMAN HASIL PILPRES 2024 ( STUDI KASUS PERUSAHAAN SUB SEKTOR PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BEI ). Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

Preview	Text (BAB GABUNGAN) BAB I-BAB VI - Muhammad Alfikri.pdf - Published Version Download (1MB) | Preview
	Text (BAB HASIL) BAB V - Muhammad Alfikri.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB)
Preview	Text (SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI) PERNYATAAN - Muhammad Alfikri.pdf - Published Version Download (224kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan Trading Volume Activity, Abnormal Return, dan Harga Saham sebelum dan sesudah pengumuman hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, dengan fokus pada perusahaan-perusahaan yang tergolong dalam sub sektor properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah event study, yang merupakan teknik analisis yang umum digunakan untuk menilai dampak dari suatu peristiwa terhadap harga saham perusahaan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan selama periode 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah pengumuman hasil Pilpres. Sampel yang diambil terdiri dari 11 perusahaan sub sektor properti yang terdaftar di BEI. Analisis dilakukan dengan menggunakan Wilcoxon Signed Rank Test, yang dipilih karena data yang tidak terdistribusi normal, untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam Trading Volume Activity sebelum dan sesudah pengumuman hasil Pilpres 2024. Ini menunjukkan bahwa aktivitas perdagangan saham meningkat secara signifikan setelah pengumuman, penelitian ini juga menemukan adanya perbedaan signifikan dalam Abnormal Return sebelum dan sesudah pengumuman hasil Pilpres. Peningkatan Abnormal Return ini mencerminkan optimisme pasar terhadap kebijakan yang akan diambil oleh pemimpin terpilih. Harga saham juga menunjukkan perbedaan signifikan sebelum dan sesudah pengumuman. Rata-rata harga saham mengalami peningkatan setelah pengumuman. Peningkatan Trading Volume Activity dan Abnormal Return menunjukkan bahwa pasar modal Indonesia cukup responsif terhadap peristiwa politik dapat mempengaruhi dinamika pasar modal di Indonesia.

Actions (login required)

View Item