Search for collections on Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Repository

PENGUJIAN ANOMALI PASAR: DAY OF THE WEEK EFFECT DAN ROGALSKY EFFECT PADA SAHAM IDX30 DI BURSA EFEK INDONESIA

UMI YUNIATUSSOLIHA (2017) PENGUJIAN ANOMALI PASAR: DAY OF THE WEEK EFFECT DAN ROGALSKY EFFECT PADA SAHAM IDX30 DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
1. COVER_2017761MEN.pdf

Download (402kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. PERSETUJUAN (1).pdf

Download (434kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. ABSTRAK (1).pdf

Download (317kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. KATA PENGANTAR (1).pdf

Download (277kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. DAFTAR ISI (1).pdf

Download (236kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. BAB I (1).pdf

Download (392kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. BAB II (1).pdf

Download (619kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. BAB III (1).pdf

Download (370kB) | Preview
[img]
Preview
Text
9. BAB IV (1).pdf

Download (531kB) | Preview
[img] Text
10. BAB V (1).pdf
Restricted to Repository staff only

Download (812kB)
[img]
Preview
Text
11. BAB VI (1).pdf

Download (266kB) | Preview
[img]
Preview
Text
12. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf

Download (271kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya fenomena anomali pasar yaitu day of the week effect dan rogalsky effect terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia pada periode Februari – Juli 2016. Teknik penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sensus yaitu menggunakan semua populasi sebagai sampel. Sampel penelitian ini adalah 30 saham aktif yang terdaftar dalam Indeks IDX30 di Bursa Efek Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data tersebut adalah harga penutupan saham harian selama periode Februari – Juli 2016. Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi berganda, uji statistik t, dan uji t-test. Hasil penelitian ini menemukan adanya fenomena day of the week effect dimana return positif signifikan tertinggi pada hari Rabu. Tetapi penelitian ini tidak berhasil menemukan adanya fenomena rogalsky effect. Kata Kunci : day of the week effect, rogalsky effect, anomali pasar.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 650 Bisnis > 658 Manajemen Umum
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Manajemen
Depositing User: Ms. Ernawati
Date Deposited: 11 Sep 2019 06:28
Last Modified: 11 Sep 2019 06:28
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/19904

Actions (login required)

View Item View Item