UMI YUNIATUSSOLIHA (2017) PENGUJIAN ANOMALI PASAR: DAY OF THE WEEK EFFECT DAN ROGALSKY EFFECT PADA SAHAM IDX30 DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER_2017761MEN.pdf Download (402kB) | Preview
Preview	Text 2. PERSETUJUAN (1).pdf Download (434kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK (1).pdf Download (317kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (277kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (236kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I (1).pdf Download (392kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II (1).pdf Download (619kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III (1).pdf Download (370kB) | Preview
Preview	Text 9. BAB IV (1).pdf Download (531kB) | Preview
	Text 10. BAB V (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (812kB)
Preview	Text 11. BAB VI (1).pdf Download (266kB) | Preview
Preview	Text 12. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (271kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menguji adanya fenomena anomali pasar yaitu day of the week effect dan rogalsky effect terhadap return saham di Bursa Efek Indonesia pada periode Februari – Juli 2016. Teknik penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan metode sensus yaitu menggunakan semua populasi sebagai sampel. Sampel penelitian ini adalah 30 saham aktif yang terdaftar dalam Indeks IDX30 di Bursa Efek Indonesia. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data tersebut adalah harga penutupan saham harian selama periode Februari – Juli 2016. Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah analisis regresi berganda, uji statistik t, dan uji t-test. Hasil penelitian ini menemukan adanya fenomena day of the week effect dimana return positif signifikan tertinggi pada hari Rabu. Tetapi penelitian ini tidak berhasil menemukan adanya fenomena rogalsky effect. Kata Kunci : day of the week effect, rogalsky effect, anomali pasar.

Actions (login required)

View Item