ASEP SAIFUDIN (2016) REAKSI PASAR SAHAM SYARIAH JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) TERHADAP PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2015. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER (1).pdf Download (456kB) | Preview
Preview	Text 2. PENGESAHAN (1).pdf Download (403kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK (1).pdf Download (276kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (322kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (256kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I (1).pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II (1).pdf Download (348kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III (1).pdf Download (1MB) | Preview
	Text 9. BAB IV (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (584kB)
Preview	Text 10. BAB V (1).pdf Download (206kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (292kB) | Preview

Abstract

Reaksi Pasar Saham Syariah Jakarta Islamic Index (JII) Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015 Penelitian ini merupakan studi empiris yang bertujuan untuk melihat reaksi pasar saham Jakarta Islamic Index (JII), dengan membandingkan Abnormal Return (AR) sebelum dan sesudah pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015.Penelitian ini menggunakan studi peristiwa (event study), di mana dilakukan pengamatan terhadap abnormal return selama sehari sebelum dan sehari setelah peristiwa. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi harga saham penutupan harian pada indeks harga saham gabungan (IHSG) dan harga saham penutupan harian perusahaan yang menjadi sampel. Sampel yang digunakan adalah saham-saham perusahan yang tergolong dalam Jakarta Islamic Index (JII) dan merupakan 30 saham syariah terbaik periode juni-desember 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis kuantitatif. Metode pemilihan sampel adalah total sampling pada perusahaan yang terdaftar dalam saham-saham JII (Jakarta Islamic Index), sehingga diperoleh sampel 30 perusahaan. Analisis data menggunakan SPSS versi 16.00 dengan pengujian normalitas menggunakan kolmogorov-smirnov serta pengujian hipotesis yang dilakukan dengan uji Beda T-test dengan sampel berhubungan (Paired Sample T Test). Berdasarkan hasil pengujian paired sample t test menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar (1,259) dan tingkat signifikansi hasil pengujian sebesar (0,218). H0 ditolak jika nilai t hitung lebih besar dari nilai t tabel yakni df=n-1 dan nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan yakni 0,05 (sig < 0,05). Dengan hasil df=29 dan signifikan pada 0,05 maka dihasilkan pengujian t hitung 1,259 < t tabel 2,045 dan sig 0,218 > 0,05. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa hipotesis nol (Ho) diterima, atau tidak terdapat perbedaan rata-rata abnormal return yang diperoleh investor antara sebelum dan setelah peristiwa pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2015, dengan demikian hipotesis alternatif (Ha) ditolak.

Actions (login required)

View Item