ANALISIS PEMBENTUKKAN PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (STUDI PADA PERUSAHAAN YANG SAHAMNYA DIPERHITUNGKAN DALAM INDEKS SRI-KEHATI)

YUNI IVA MILDIANA, (2017) ANALISIS PEMBENTUKKAN PORTOFOLIO OPTIMAL BERDASARKAN MODEL INDEKS TUNGGAL (STUDI PADA PERUSAHAAN YANG SAHAMNYA DIPERHITUNGKAN DALAM INDEKS SRI-KEHATI). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
1. COVER (1).pdf

Download (200kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. PERSETUJUAN (1).pdf

Download (340kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. ABSTRAK (1).pdf

Download (202kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. KATA PENGANTAR (1).pdf

Download (283kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. DAFTAR ISI (1).pdf

Download (215kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. BAB I (1).pdf

Download (346kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. BAB II (1).pdf

Download (751kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. BAB III (1).pdf

Download (485kB) | Preview
[img] Text
9. BAB IV (1).pdf
Restricted to Repository staff only

Download (670kB)
[img]
Preview
Text
10. BAB V (1).pdf

Download (216kB) | Preview
[img]
Preview
Text
11. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf

Download (251kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui saham perusahaan yang layak untuk pembentukan portofolio optimal dengan melakukan analisis parameter pasar dan analisis parameter saham, sehingga dapat memberikan gambaran tingkat pengembalian dan risiko masing-masing pada saham-saham perusahaan yang sahamnya diperhitungkan dalam indeks SRI-KEHATI periode November 2013-April 2016. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan data kuantitatif dan menggunakan metode deskriptif. Data-data yang diambil untuk pembentukan portofolio saham yang optimal menurut penelitian ini adalah data harga saham bulanan perusahaan yang masuk dalam indeks SRI-KEHATI. Populasi yang digunakan yaitu saham-saham perusahaan dalam indeks SRI-KEHATI periode November 2013-April 2016. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi data sekunder yang diterbitkan Indonesian Stock Exchange (IDX). Untuk analisis parameter pasar yang diwakilkan dengan indeks SRI-KEHATI dan analisis saham yang diwakilkan oleh saham-saham perusahaan di dalamnya yang terdaftar di BEI. Untuk menentukan saham yang optimal dijadikan portofolio digunakan metode Model Indeks Tunggal yang didasarkan pada pendekatan tingkat pengembalian dan risiko dari pasar dan saham yang dihitung menggunakan program Microsoft Office Excel 2010. Berdasarkan perhitungan tingkat pengembalian dan risiko, dari 14 saham yang diteliti dapat diketahui ada 4 saham yang dikategorikan membentuk portofolio optimal yang dilihat dari nilai ERB dan cut off point, keempat saham tersebut yaitu adalah PT. Astra Agro Lestari, Tbk, PT. Gajah Tunggal, Tbk, PT. Perusahaan Gas Negara (Persero), Tbk dan PT. Bukit Asam (Persero), Tbk dengan meletakkan porsi dana pada masing-masing perusahaan sebesar 0,25 atau 25% menghasilkan return portofolio sebesar 2,21% dan risiko sebesar 3,41%. Kata Kunci: Analisis parameter pasar, parameter saham.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 650 Bisnis > 657 Akuntansi
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Akuntansi
Depositing User: Ms. Ernawati
Date Deposited: 13 Aug 2019 07:54
Last Modified: 13 Aug 2019 07:54
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/17238

Actions (login required)

View Item View Item