HASANNUL BOLQIAH (2018) REAKSI PASAR SAHAM SYARI’AH TERHADAP PERISTIWA BOM SURABAYA 2018 DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Full text not available from this repository.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui reaksi pasar saham syari’ah terhadap peristiwa bom Surabaya 2018 dengan melihat rata-rata abnormal return dan perbedaan rata-rata abnormal return sebelum peristiwa, saat peristiwa dan sesudah peristiwa. Penelitian ini menggunakan 30 sampel perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) periode Desember 2017 s/d Mei 2018. Teknik analisis data dengan pendekatan mean adjusted model digunakan untuk mencari abnormal return, selanjutnya hasil analisis data di uji dengan uji-t dan paired sample t-test. Hasil pengujian paired sample t test hipotesis ke-1 (H1) memiliki nilai signifikan 0,985 dan hipotesis ke-2 (H2) memiliki nilai signifikan 0,052 > taraf signifikan 0,05 hasilnya H0 diterima yaitu tidak terdapat abnormal return dan Ha ditolak. Sedangkan hipotesis ke-3 memiliki nilai signifikan 0,001 < taraf signifikan 0,05 hasilnya H0 ditolak yaitu terdapat abnormal return dan Ha diterima. Kata kunci: Event Study, Abnormal return, dan Average Abnormal Return

Item Type:	Thesis (Skripsi)
Subjects:	?? 658 ??
Divisions:	?? ek_mn ??
Depositing User:	Users 14154 not found.
Date Deposited:	05 Jul 2019 03:06
Last Modified:	05 Jul 2019 03:06
URI:	http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/15246

Actions (login required)

View Item