Siti Mahmudah, - (2019) ANALISIS PORTOFOLIO UNTUK PEMILIHAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN SINGLE INDEX MODEL DAN NAIVE DIVERSIFICTION PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI LQ 45 BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
1. COVER.pdf Download (362kB) | Preview |
|
|
Text
2. LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (468kB) | Preview |
|
|
Text (Abstrak)
3. ABSTRAKS.pdf - Published Version Download (331kB) | Preview |
|
|
Text
4. KATA PENGANTAR.pdf Download (413kB) | Preview |
|
|
Text
5. DAFTAR ISI.pdf Download (362kB) | Preview |
|
|
Text
6. BAB I.pdf Download (483kB) | Preview |
|
|
Text
7. BAB II.pdf Download (880kB) | Preview |
|
|
Text
8. BAB III.pdf Download (560kB) | Preview |
|
|
Text
9. BAB IV.pdf Download (586kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.uin-suska.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Bab V)
10. BAB V.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
|
|
Text
11. 14. BAB VI.pdf Download (336kB) | Preview |
|
|
Text
12. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (479kB) | Preview |
Abstract
Analisis portofolio untuk pemilihan portofolio optimal merupakan cara bagi investor mencari kombinasi portofolio yang terbaik dalam menginvestasikan dananya pada saham-saham yang memiliki return tinggi dengan risiko minimal. Agar dapat mengurangi tingkat risiko maka saham-saham tersebut dibentuk portofolio. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui saham-saham dari anggota indeks LQ 45 yang dapat membentuk portofolio optimal dan untuk mengetahui proporsi masing-masing saham yang terpilih serta tingkat return dan risiko dari portofolio yang dhasilkan. Metode yang digunakan adalah Single Index model dan Naive Diversification. Hasil analisis menunjukkan bahwa menggunakan metode single index model dan metode naive diversification dengan hasil yang sama yaitu 24 perusahaan yang menjadi kandidat portofolio optimal, dimana nilai ERB yang positif dan nilai ERB lebih kecil dari cut-off pointnya yang terdiri dari TPIA, ANTM, ELSA, INDY, INKP, SRIL, BRPT, INCO, ITMG, UNTR, BBCA, MEDC, SMGR, ADRO, TLKM, BBNI, GGRM, BBTN, ASII, KLBF, UNVR, INDF, WSKT dan INTP. Berdasarkan hasil perhitungan hasil uji Wilcoxon Test Statistic diketahui bahwa nilai Z yang diperoleh yaitu -1,912 dengan nilai signifikan 0,056 > 0,05, berarti hipotesis 1 ditolak artinya tidak terdapat perbedaan antara penentuan portofolio menggunakan metode single index model dan metode naive diversification. Kata kunci : Portofolio Optimal, single index model, metode naive diversification.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Portofolio Optimal, single index model, metode naive diversification. |
| Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 650 Bisnis > 658 Manajemen Umum |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Manajemen |
| Depositing User: | Ari Eka Wahyudi |
| Date Deposited: | 25 Jul 2019 07:04 |
| Last Modified: | 25 Jul 2019 07:04 |
| URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/16780 |
Actions (login required)
 |
View Item |