ANGGUN NIDIA EGIANTA, - (2025) PERBANDINGAN METODE ESTIMASI L-MOMENT, MAKSIMUM LIKELIHOOD DAN BAYESIAN UNTUK PEMODELAN DATA HARGA EMAS EKSTREM. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text (BAB I,II,III & V) BAB I,II,III dan V.pdf Download (8MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Emas merupakan logam mulia yang sering digunakan sebagai media perdagangan, juga sebagai standar ukur keuangan berbagai negara. Saat ini, pemberitaan tentang emas semakin hangat diperbincangkan seiring meningkatnya ketidakpastiaan ekonomi dan geopolitik Global. Para ahli investasi sering merekomendasikan investasi dalam emas karena emas merupakan cara klasik untuk memberikan perlindungan nilai atau sebagai tempat aman ditengah fluktuasi mata uang yang volatile. Dalam penelitian ini, dilakukan pemodelan data harga emas ekstrem tahunan di Indonesia menggunakan metode estimasi parameter L-Moment, Maksimum Likelihood, dan Bayesian, dengan distribusi Generalized Extreme Value (GEV) dan Generalized Logistic (GLD. Nilai ekstrem maksimum harga emas tahunan diperoleh menggunakan metode Block Maxima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode estimasi L-Moment dengan distribusi GEV memberikan kinerja terbaik berdasarkan pengujian RASE, RRMSE, dan PPCC. Kata kunci: Bayesian, harga emas, L-Moment, Maksimum Likelihood, nilai ekstrem

Actions (login required)

View Item