SEKAR AYU NURSYA, - (2024) PENGARUH VOLATILITAS HARGA SAHAM DAN RETURN SAHAM TERHADAP VOLUME PERDAGANGAN SAHAM PADA SEKTOR PROPERTI DAN REAL ESTATE YANG T E RG AB U N G D AL A M IN D EKS S AH A M S Y A R I AH I N D O N E S I A ( I S S I ) T A H U N 2 0 1 9 - 2 0 2 3. Skripsi thesis, UIN SUSKA RIAU.

Preview	Text SEKAR AYU NURSYA- SKRIPSI.pdf - Published Version Download (2MB) | Preview
	Text SEKAR- BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (444kB)

Abstract

ABSTRAK Sekar Ayu Nursya (2024): Pengaruh Volatilitas Harga Saham dan Return Saham Terhadap Volume Perdagangan Saham pada Sektor Properti dan Real Estate yang Tergabung Dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) Tahun 2019-2023 Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin pesatnya perkembangan pasar modal pada masa sekarang ini. Hal ini dibuktikan karena banyak masyarakat yang tertarik untuk berinvestasi dan juga banyaknya perusahaan yang bergabung di pasar modal. Tingginya minat masyarakat terhadap pasar modal ini dapat dilihat dari pergerakan Volume Perdagangan Saham pada suatu perusahaan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah turunnya volume perdagangan saham dalam beberapa tahun terakhir pada sektor properti dan real estate. Studi ini berfokus pada sektor properti dan real estate yang tergabung dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), dengan analisis pengaruh Volatilitas Harga Saham dan Return Saham dari tahun 2019-2023. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menguji pengaruh dari Volatilitas Harga Saham dan Return Saham terhadap Volume Perdagangan Saham pada sektor propeti dan real estate yang tergabung dalam ISSI. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari Bursa Efek Indonesia dan Yahoo Finance. Populasi pada penelitian ini sebanyak 92 perusahaan serta sampel sebanyak 30 perusahaan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan regresi data panel melalui Eviews 12, membandingkan Common Effect Model, Fixed Effect Model, dan Random Effect Model dengan menggunakan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Dari hasil pengujian tersebut didapatkan bahwa model yang paling tepat untuk digunakan ialah Random Effect Model. Uji T dan uji F pada penelitian ini dilakukan untuk menilai pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dan simultan, dan R untuk melihat kontribusi variabel. Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa Volatilitas 2 Harga Saham berpengaruh secara signifikan terhadap Volume Perdagangan Saham dengan nilai Prob. Sig 0,0053 < 0,05. Sedangkan Return Saham tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Volume Perdagangan Saham dengan nilai Prob. Sig 0,8709 > 0,05. Secara simultan, nilai f-statistic sebesar 0,0058 < 0,05 sehingga Volatilitas Harga Saham dan Return Saham berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Volume Perdagangan Saham. Kata Kunci: Volatilitas Harga Saham, Return Saham, dan Volume Perdagangan Saham

Actions (login required)

View Item