PERAMALAN KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA TERHADAP MATA UANG DOLLAR AMERIKA (USD) DENGAN MENGGUNAKAN MODEL ARCH/GARCH

Sari Marlinda, (2012) PERAMALAN KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA TERHADAP MATA UANG DOLLAR AMERIKA (USD) DENGAN MENGGUNAKAN MODEL ARCH/GARCH. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
2012_2012110MT.pdf

Download (5MB) | Preview

Abstract

Tugas akhir ini menjelaskan tentang model peramalan data kurs transaksi Bank Indonesia terhadap mata uang dollar Amerika, pada Januari 2007 sampai dengan Desember 2011. Tujuan studi ini yaitu untuk membentuk model peramalan data kurs transaksi Bank Indonesia pada dua kasus, yaitu data kurs beli dan data kurs jual menggunakan model ARCH/GARCH. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa model ARCH(1) adalah model yang sesuai untuk peramalan data kurs beli dan kurs jual. Data training dan testing diambil dari bulan Januari 2007 sampai bulan Juli 2011 dan dari bulan Agustus 2011 sampai Desember 2011. Hasil ramalan menunjukkan bahwa data training dan data testing memiliki pola yang sama dan peramalan untuk bulan berikutnya memberikan gambaran bahwa kurs transaksi mengalami peningkatan. Katakunci: Kurs, ARIMA, Box-Jenkins, ARCH/GARCH

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 500 Ilmu-ilmu Alam dan Matematika > 510 Matematika > 519 Matematika Terapan
Divisions: Fakultas Sains dan Teknologi > Matematika
Depositing User: Mutiara Jannati
Date Deposited: 19 Sep 2016 05:07
Last Modified: 19 Sep 2016 05:07
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/7566

Actions (login required)

View Item View Item