DIAN SARI NUTAMI, - (2023) “ANALISIS PEMBENTUKAN PORTOFOLIO OPTIMAL MENGGUNAKAN SINGLE INDEX MODEL PADA PASAR LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA (PERIODE TAHUN 2017-2022)“. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text GABUNGAN SKRIPSI KECUALI BAB IV.pdf Download (7MB) | Preview
	Text (BAB IV) BAB IV PEMBAHASAN.pdf - Published Version Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK “Analisis Pembentukan Portofolio Optimal Menggunakan Single Index Model Pada Pasar LQ45 di Bursa Efek Indonesia (Periode tahun 2017-2022)“ Oleh: Dian Sari Nutami* 11970324332 Email : diansarinutamidsn@gmail.com Penelitian ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan tentang teknik analisis dalam memperkirakan besarnya return dan risiko investasi saham yang akan dilakukan investor. Penelitan ini dilakukan pada pasar LQ45. Penelitian ini mengunakan data sekunder berupa harga saham periode 2017-2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan Single Index Model. Hasil perhitungan dari 23 sampel diperoleh 6 saham yang terpilih dalam portofolio optimal yaitu INCO sebesar 0,18732 (18,7%), ADRO sebesar 0,15712 (15,7%). ) ), BBCA 0,45972 (46,0%), ANTM 0,08822 (8,8%), PTBA 0,08290 (8,3%), dan BBRI 0,0247 (2,5%). Portofolio optimal saham LQ45 memiliki return yang diharapkan sebesar 0,00132 (1,33%) per bulan, sedangkan risiko yang harus ditanggung dari portofolio optimal menurut hasil perhitungan adalah sebesar 0,0403 (4,03%). Kata kunci : Portofolio Optimal ; Single Index Model ; LQ45 ; Resiko ; Investasi

Actions (login required)

View Item