Ari Pani Desvina, - and PURNAMA SARI LUBIS Pendekatan VECM untuk Menganalisis Hubungan IHSG, BI Rate, Kurs (USD/IDR), dan Jumlah Uang yang Beredar (M2).
|
Text
Pendekatan_VCM_Untuk_Menganalisis_Hubungan.pdf Download (774kB) | Preview |
Abstract
Vector Error Correction Model (VECM) merupakan salah satu model multivariat runtun waktu (time series).Pada dasarnya VECM merupakan bentuk VAR restriksi dengan data yang stasioner pada differencing pertama dan memiliki kointegrasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah IHSG, BI Rate, Kurs (USD/IDR), dan Jumlah Uang Beredar (M2) periode Januari 2007 sampai Maret 2017. Tujuan dalam penelitian ini adalah memodelkan hubungan antara IHSG, BI Rate, Kurs (USD/IDR), dan Jumlah Uang Beredar (M2) kemudian menganalisis model tersebut dan memberikan peramalan dan analisis struktural dari model tersebut. Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh model VECM(6)adalah model terbaik. Hasil analisis model tersebut ada hubungan kointegrasi antara IHSG, BI Rate, Kurs (USD/IDR), dan Jumlah Uang Beredar (M2). Hasil peramalan dengan model VECM(6) diperoleh bahwa terjadi peningkatan nilai IHSG, BI Rate, Kurs (USD/IDR), dan Jumlah Uang Beredar (M2) dari bulan ke bulan. Berdasarkan keakuratan hasil peramalan diperoleh bahwa data ramalan mendekati data aktual dengan MAPE untuk IHSG sebesar 4.27%, BI Rate sebesar 5.83% , Kurs (USD/IDR) sebesar 1.169%, dan Jumlah Uang Beredar (M2) sebesar 1.406%. Katakunci:Bi Rate, IHSG, Kurs (USD/IDR), JUB (M2), Vector Error Correction Model (VECM).
| Item Type: | Article |
|---|---|
| Subjects: | 500 Ilmu-ilmu Alam dan Matematika > 510 Matematika |
| Depositing User: | Gusneli - |
| Date Deposited: | 17 Apr 2023 03:11 |
| Last Modified: | 17 Apr 2023 03:11 |
| URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/70101 |
Actions (login required)
 |
View Item |