Rinaldo (2014) ANALISIS EMPIRIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN SEBELUMAN DAN SESUDAH MELAKUKAN PEMECAHAN SAHAM (STOCK SPLIT) PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE (2010-2013). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text fm.pdf Download (227kB) | Preview
Preview	Text BAB I(2).pdf Download (29kB) | Preview
Preview	Text BAB II(2).pdf Download (79kB) | Preview
Preview	Text BAB III(2).pdf Download (63kB) | Preview
Preview	Text BAB IV(2).pdf Download (101kB) | Preview
	Text BAB V(2).pdf Restricted to Registered users only Download (70kB)
Preview	Text BAB VI(2).pdf Download (17kB) | Preview
Preview	Text em.pdf Download (14kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan pada 18 perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada rentan waktu 2010 - 2013 . Dengan melihat adanya perbedaan penilitian dengan para peniliti mengenai variable abnormal return ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian ini. Yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah analisis empiris perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah melakukan pemecahan saham (stock split). Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan abnormal return sebelum dan sesudah melakukan pemecahan saham (stock split).Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat nya perbedaan yang signifikan terhadap abnormal return perusahaan sebelum dan sesudah melakukan stock split. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder dari perusahaan – perusahaan yang melakukaan pemecahan saham dalam rentan waktu 2010 sampai2013 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, pengumpulan data adalah dengan cara event study dengan menggunakan pengampilan sampel dengan teknik purposive sampling.Dan data diolah menggunakan aplikasi spss 19 dengan menggunakan analisis uji beda du rata-rata dengan periode pengamatan selama 21 hari ,t-10 (10 hari sebelum stock split) dan t-10 (10 hari sesudah stock split). Dari penelitian ini dapat di tarik kesimpulan bahwa secara statistik menunujukkan bahwa terdapatnya perbedaan yang signifikan antara abnormal return sebelum dan sesudah pemecahan saham. Penelitian ini juga menunjukan bahwa di pasar modal khusus nya di Bursa Efek Indonesia peristiwa pengumuman pemecahan saham secara statistik terbukti mengandung informasi , dengan terdapatnya abnormal return di sekitar pelaksanaan pemecahan saham. Kata Kunci : Abnormal Return, Stock Split

Actions (login required)

View Item