ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN, SECURITY RETURN VARIABILITY DAN TRADING VOLUME ACTIVITY (TVA) SEBELUM DAN SESUDAH PILKADA DKI PUTARAN KEDUA (STUDI EMPIRIS PADA SAHAM LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE AGUSTUS 2016- JULI 2017)”

RIKA JULIANTI, - (2020) ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN, SECURITY RETURN VARIABILITY DAN TRADING VOLUME ACTIVITY (TVA) SEBELUM DAN SESUDAH PILKADA DKI PUTARAN KEDUA (STUDI EMPIRIS PADA SAHAM LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE AGUSTUS 2016- JULI 2017)”. Skripsi thesis, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.

[img] Text (BAB IV)
BAB IV.pdf - Published Version

Download (309kB)
[img] Text
GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf

Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK “ANALISIS PERBEDAAN ABNORMAL RETURN, SECURITY RETURN VARIABILITY DAN TRADING VOLUME ACTIVITY (TVA) SEBELUM DAN SESUDAH PILKADA DKI PUTARAN KEDUA (STUDI EMPIRIS PADA SAHAM LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE AGUSTUS 2016- JULI 2017)” OLEH : RIKA JULIANTI NIM. 11473202127 Penelitianini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan abnormal return, security return variability, dan trading volume activity pada perusahaan LQ-45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode sebelum dan sesudah PILKADA DKI Jakarta tahun 2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui mengakses situs www.idx.co.id. Analisis data menggunakan uji beda paired sampels t-test sebagai uji hipotesis. Hasil uji beda paired sampels t-test menyatakan tidak terdapat perbedaan abnormal return antara Hari ke-1 sampai Hari ke-5 sebelum PILKADA DKI dengan Hari ke-1 sampai Hari ke-5 sesudah PILKADA DKI., menunjukan bahwa adanya tidak adanya kandungan informasi yang dimilki event tersebut sehingga tidak membuat pasar modal bereaksi dan tidak mempengaruhi investor dalam membuat keputusan investasi. Untuk variabel security return variability menyatakan tidak terdapat perbedaan antara Hari ke-1 sampai Hari ke-5 sebelum PILKADA DKI dengan Hari ke-1 sampai Hari ke-5 sesudah PILKADA DKI. Dengan tidak adanya perbedaan rata-rata security return variability sebelum dan sesudah Plkada DKI Putaran Kedua maka para investor tak perlu khawair dalam melakukan investasinya sama seperti keadaan normal. Untuk variabel trading volume activity menyatakan tidak terdapat perbedaan antara Hari ke-1 sampai Hari ke-5 sebelum PILKADA DKI dengan Hari ke-1 sampai Hari ke-5 sesudah PILKADA DKI. Tidak adanya perbedaan rata-rata trading volume activity sebelum dan sesudah Pilkada DKI Putaran kedua maka menunjukan pasar modal tidak bereaksi karena event ini, sehingga tidak mempengaruhi para investor untuk bertransaksi dan berinvestasi di pasar modal. Kata Kunci : Abnormal Return, Security Return Variability, dan

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 000 Karya Umum > 001 Ilmu Pengetahuan > 001.42 Metode Riset
600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 650 Bisnis > 657 Akuntansi
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Akuntansi
Depositing User: fekon -
Date Deposited: 06 Aug 2020 03:12
Last Modified: 06 Aug 2020 03:12
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/29013

Actions (login required)

View Item View Item