ANNUR RASIDAH HARAHAP (2017) PENGARUH FREKUENSI PERDAGANGAN, VOLUME PERDAGANGAN, DAN KAPITALISASI PASAR TERHADAP RETURN SAHAM LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

	Text 1. COVER (2017515MEN).pdf Download (153kB)
	Text 2. PERSETUJUAN (1).pdf Download (480kB)
	Text 3. ABSTRAK (1).pdf Download (329kB)
	Text 4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (359kB)
	Text 5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (143kB)
	Text 6. BAB I (1).pdf Download (315kB)
	Text 7. BAB II (1).pdf Download (575kB)
	Text 8. BAB III (1).pdf Download (533kB)
	Text 9. BAB IV (1).pdf Download (485kB)
	Text 10. BAB V (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (664kB)
	Text 11. BAB VI (1).pdf Download (215kB)
	Text 12. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (277kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh frekuensi perdagangan, volume perdagangan, dan kapitalisasi terhadap return saham. Populasi penelitian ini adalah perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode Februari 2014 – agustus 2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode purvosive sampling. Sampel sebanyak 36 perusahaan dua tahun secara semesteran. Jenis data adalah data sekunder. Analisis data menggunakan uji asumsi klasik dan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi data panel (pooled data) menggunakan alat bantu EViews 6. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Frekuensi perdagangan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham yang ditunjukkan dengan nilai t statistik -2.763280 dan nilai signifikansi 0.0068. Volume perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham yang ditunjukkan dengan nilai t statistik 1.673017 dan nilai signifikansi 0.0004. Kapitalisasi pasar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham yang ditunjukkan dengan nilai t statistik -11.82275 dan nilai signifikansi 0.0000. Hasil penelitian secara simultan frekuensi perdagangan, volume perdagangan, dan kapitalisasi pasar secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap return saham yang ditunjukkan dengan nilai F statistik sebesar 3,641678 dengan probabilitas 0.000000. Dari hasil penelitian ini juga diperoleh Koefisien Determinasi (R 2 ) dengan nilai 0,5685 atau 56,85% yang berarti bahwa return saham dapat dipengaruhi oleh frekuensi perdagangan, volume perdagangan, dan kapitalisasi pasar sebesar 56,85% sedangkan 43,15% sisanya merupakan variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Kata Kunci : Frekuensi perdagangan, volume perdagangan, kapitalisasi pasar, return saham

Actions (login required)

View Item