LINDA SYAFRIANI (2017) ANALISIS PENGARUH PERBEDAAN FRAKSI HARGA SAHAM BARU TERHADAP VARIABEL BID-ASK SPREAD, DEPTH DAN VOLUME PERDAGANGAN PADA ERUSAHAAN BURSA EFEK DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER_2017688AKN.pdf Download (164kB) | Preview
Preview	Text 2. PERSETUJUAN (1).pdf Download (325kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK (1).pdf Download (120kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (332kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (217kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I (1).pdf Download (414kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II (1).pdf Download (521kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III (1).pdf Download (420kB) | Preview
	Text 9. BAB IV (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (619kB)
Preview	Text 10. BAB V (1).pdf Download (207kB) | Preview
Preview	Text 11. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (331kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini menyajikan perbedaan sistem fraksi harga saham terhadap variabel bid-ask spread, depth, dan volume perdagangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis perbedaan sistem fraksi harga saham terhadap bidask spread, depth, dan volume perdagangan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2016, dengan periode pengamatan selama 15 hari sejak sistem fraksi harga saham baru berlaku. Penentuan sampel berdasarkan metode purposive sampling (memenuhi kriteria tertentu), sehingga terpilih 168 sampel. Metode yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah uji Anova (One Way Analysis of variance). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap bid-ask spread, depth dan tetapi tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap volume perdagangan. Dengan adanya pengaruh yang signifikan dari peristiwa pemberlakuan fraksi harga saham baru terhadap bid-ask spread dan depth, maka dapat diidentifikasikan bahwa penerapan fraksi harga saham baru termasuk dalam peristiwa dimana informasi belum dapat diantisipasi terlebih dahulu oleh investor. Dengan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari peristiwa fraksi harga saham terhadap volume perdagangan maka dapat diidentifikasikan bahwa peristiwa fraksi harga saham bukan termasuk dalam peristiwa dimana informasi belum dapat diantisipasi terlebih dahulu oleh investor. Kata Kunci: Fraksi Harga Saham, Bid-Ask Spread, Depth dan Volume Perdagangan

Actions (login required)

View Item