ILHAM MUHAMMAD DIWA (2017) REAKSI PASAR MODAL INDONESIA TERHADAP RESHUFFLE KABINET JILID 2 PEMERINTAHAN JOKO WIDODO TANGGAL 27 JULI 2016 PADA INDEKS LQ45 DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) (STUDI KASUS PADA SAHAM YANG TERDAFTAR PADA LQ45 DI BEI). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER_2017257MEN.pdf Download (209kB) | Preview
Preview	Text 2. PERSETUJUAN (1).pdf Download (390kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK (1).pdf Download (163kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (243kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (178kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I (1).pdf Download (336kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II (1).pdf Download (544kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III (1).pdf Download (398kB) | Preview
Preview	Text 9. BAB IV (1).pdf Download (194kB) | Preview
	Text 10. BAB V (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (366kB)
Preview	Text 11. BAB VI (1).pdf Download (173kB) | Preview
Preview	Text 12. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (159kB) | Preview

Abstract

Sebagai suatu instrumen ekonomi, pasar modal merupakan wadah untuk melakukan transaksi portopolio. Kadang pasar modal bisa dipengaruhi oleh berbagai hal di sekelilingnya, informasi peristiwa politik adalah salah satunya. Sehingga peristiwa reshuffle kabinet jilid 2 yang terjadi pada masa Presiden Joko Widodo menarik untuk diteliti karena reshuffle kabinet yang dilakukan membawa mantan kabinet sebelumnya dan juga ada wajah-wajah baru dalam kursi kabinet. Tujuan penelitian ini menganalisis perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa reshuffle kabinet pada Indeks LQ45. Penelitian ini menggunakan event study, pengamatan terhadap rata-rata abnormal return adalah selama 11 hari periode pengamatan sebelum dan sesudah peristiwa. Sampel yang diambil adalah saham-saham yang masuk dalam LQ45 yang konsisten selama dua periode. Hasil analisis terhadap abnormal return menunjukan tidak adanya pengaruh yang signifikan dari peristiwa reshuffle kabinet jilid 2 terhadap abnormal return. Kesimpulan dari penelitian ini adalah reshuffle kabinet jilid 2 tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap abnormal return. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku pasar (investor) telah mengantisipasi peristiwa tersebut dengan berhati-hati dalam mengambil keputusan (wait and see) sebelum menjual maupun membeli saham. Kata kunci: Reaksi Pasar, Harga Saham, Abnormal Return, Event Study, LQ45, Reshuffle Kabinet.

Actions (login required)

View Item