APRI JUNITA LORA (2017) ANALISIS ABNORMAL RETURN SAHAM DAN LIKUIDITAS SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH KEBIJAKAN STOCK SPLIT (STUDI PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2011-2016). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER_2017236MEN.pdf Download (149kB) | Preview
Preview	Text 2. PERSETUJUAN (1).pdf Download (384kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK (1).pdf Download (130kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR (1).pdf Download (143kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI (1).pdf Download (131kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I (1).pdf Download (207kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II (1).pdf Download (479kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III (1).pdf Download (451kB) | Preview
Preview	Text 9. BAB IV (1).pdf Download (268kB) | Preview
	Text 10. BAB V (1).pdf Restricted to Repository staff only Download (286kB)
Preview	Text 11. BAB VI (1).pdf Download (142kB) | Preview
Preview	Text 12. DAFTAR PUSTAKA (1).pdf Download (138kB) | Preview

Abstract

Stock split merupakan suatu aksi emiten dimana dilakukannya pemecahan nilai nominal saham menjadi nilai nominal yang lebih kecil. Kenaikan harga saham yang terlalu tinggi, akan menyebabkan permintaan terhadap pembelian saham mengalami penurunan dan pada akhirnya dapat menyebabkan harga saham perusahaan tidak fluktuatif lagi. Untuk menghindari munculnya kondisi tersebut, maka salah satu langkah yang diambil oleh perusahaan adalah melalui stock split yang diharapkan dapat meningkatkan abnormal return saham dan tingkat likuiditas saham. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat reaksi pasar yang signifikan pada abnormal return, trading volume activity dan tingkat likuiditas saham antara periode seputar peristiwa stock split yaitu pada periode event window 5 hari sebelum, saat stock split, dan 5 hari setelah stock split pada perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2016. Sampel penelitian ini dilakukan pada 26 perusahaan yang terdaftar di BEI yang melakukan pemecahan saham pada periode 2011-2016. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling sehingga sampel yang digunakan harus memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan. Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji beda yaitu uji paired sample t test dan uji wilcoxon rank test. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari data yang di publikasikan perusahaan di website Bursa Efek Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada abnormal return dan tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada tingkat likuiditas saham sebelum dan sesudah stock split. Kata Kunci: Stock Split, Abnormal Return, Trading Volume Activity, Tingkat Likuiditas Saham

Actions (login required)

View Item