GIZAN SEPKA PRANATA (2018) PENGARUH FENOMENA JANUARY EFFECT TERHADAP RETURN, ABNORMAL RETURN DAN TRADING VOLUME ACTIVITY PADA SAHAMJAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2014-2017. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
|
Text
1. COVER__2018316MEN.pdf Download (185kB) | Preview |
|
|
Text
2. PERSETUJUAN__2018316MEN.pdf Download (385kB) | Preview |
|
|
Text
3. ABSTRAK__2018316MEN.pdf Download (199kB) | Preview |
|
|
Text
4. KATA PENGANTAR__2018316MEN.pdf Download (395kB) | Preview |
|
|
Text
5. DAFTAR ISI__2018316MEN.pdf Download (226kB) | Preview |
|
|
Text
6. BAB I__2018316MEN.pdf Download (468kB) | Preview |
|
|
Text
7. BAB II__2018316MEN.pdf Download (611kB) | Preview |
|
|
Text
8. BAB III__2018316MEN.pdf Download (489kB) | Preview |
|
|
Text
9. BAB IV__2018316MEN.pdf Download (217kB) | Preview |
|
![[img]](http://repository.uin-suska.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text
10. BAB V__2018316MEN.pdf Restricted to Registered users only Download (308kB) |
|
|
Text
11. BAB VI__2018316MEN.pdf Download (202kB) | Preview |
|
|
Text
12. DAFTAR PUSTAKA__2018316MEN.pdf Download (285kB) | Preview |
Abstract
January effect adalah salah satu anomali pasar yang dapat terjadi di pasar modal. January effect terjadi akibat adanya perusahaan yang berstrategi untuk memperbaiki laporan keuangannya. Perusahaan akan menjual saham-saham yang memiliki nilai rendah di akhir tahun dan menjual saham-saham yang menguntungkan untuk menarik kembali para investor di awal tahun berikutnya. January effect adalah anomali yang menyajikan return saham rendah terjadi di bulan Desember dan return saham tertinggi terjadi di bulan Januari. Proksi yang digunakan adalah return saham, abnormal return, dan trading volume activity.Tujuan penelitian ini menganalisis perbedaan return saham, abnormal return dan trading volume activity sebelum dan sesudah fenomena January effect pada kelompok indeks JII. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah uji beda non parametik, seperti uji Wilcoxon memakai alat bantu SPSS versi 21.Hasil analisis penelitian menunjukan bahwa melihat return saham dan trading volume activity maka fenomena January effect terjadi di Bursa Efek Indonesia, sedangkan dari abnormal return, January effect tidak terjadi di Bursa Efek Indonesia. Kata kunci: January Effect, Return, Abnormal Return, Trading Volume Activity.
| Item Type: | Thesis (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 650 Bisnis > 658 Manajemen Umum > 658.02 Manajemen Perusahaan |
| Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Manajemen |
| Depositing User: | Ms. Ernawati |
| Date Deposited: | 11 Jun 2019 07:30 |
| Last Modified: | 11 Jun 2019 07:30 |
| URI: | http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/13660 |
Actions (login required)
 |
View Item |