ANALISIS PERBEDAAN VOLUME PERDAGANGAN DAN ABNORMAL RETURN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA KEBIJAKAN TAX AMNESTY PERIODE I TANGGAL 1 JULI 2016 (EVENT STUDY PADA INDEKS SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA)

WINDA UTARI, (2018) ANALISIS PERBEDAAN VOLUME PERDAGANGAN DAN ABNORMAL RETURN SAHAM SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA KEBIJAKAN TAX AMNESTY PERIODE I TANGGAL 1 JULI 2016 (EVENT STUDY PADA INDEKS SAHAM LQ-45 DI BURSA EFEK INDONESIA). Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

[img]
Preview
Text
1. COVER_2018327MEN.pdf

Download (590kB) | Preview
[img]
Preview
Text
2. PERSETUJUAN_2018327MEN.pdf

Download (321kB) | Preview
[img]
Preview
Text
3. ABSTRAK_2018327MEN.pdf

Download (120kB) | Preview
[img]
Preview
Text
4. KATA PENGANTAR_2018327MEN.pdf

Download (273kB) | Preview
[img]
Preview
Text
5. DAFTAR ISI_2018327MEN.pdf

Download (355kB) | Preview
[img]
Preview
Text
6. BAB I_2018327MEN.pdf

Download (358kB) | Preview
[img]
Preview
Text
7. BAB II_2018327MEN.pdf

Download (700kB) | Preview
[img]
Preview
Text
8. BAB III_2018327MEN.pdf

Download (412kB) | Preview
[img]
Preview
Text
9. BAB IV_2018327MEN.pdf

Download (386kB) | Preview
[img] Text
10. BAB V_2018327MEN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (864kB)
[img]
Preview
Text
11.BAB VI_2018327MEN.pdf

Download (249kB) | Preview
[img]
Preview
Text
12. DAFTAR PUSTAKA_2018327MEN.pdf

Download (283kB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan volume perdagangan dan abnormal return saham dalam event study berlakunya kebijakan tax amnesty periode I. Populasi dalam penelitian ini adalah indeks saham LQ-45 dengan menggunakan teknik pengambilan sampel yaitu sampling jenuh. Penelitian ini menggunakan event study untuk mengamati reaksi pasar yang ditunjukkan oleh adanya volume perdagangan dan abnormal return saham dengan periode pengamatan 5 hari sebelum peristiwa dan 5 hari sesudah peristiwa. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah volume perdagangan harian, harga saham emiten penutupan harian dan harga saham IHSG penutupan harian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hasil uji normalitas KolmogorovSmirnov, dan kedua variabel tersebut tidak terdistribusi dengan normal. Maka dilakukan uji beda dengan menggunakan wilcoxon signed rank. Hasil uji beda wilcoxon signed rank menunjukkan bahwa pada volume pedagangan dengan nilai signifikansi 0,748 >0,05 hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada volume perdagangan sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan tax amnesty periode I. Sementara hasil uji beda wilcoxon signed rank menunjukkan bahwa pada abnormal return saham dengan nilai signifikansi 0,337 > 0,05 hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan pada volume perdagangan sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan tax amnesty periode I. Kata Kunci : Tax amnesty, volume perdagangan, abnormal return, event study

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: 600 Teknologi dan Ilmu-ilmu Terapan > 650 Bisnis
Divisions: Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial > Manajemen
Depositing User: Ms. Ernawati
Date Deposited: 23 May 2019 03:33
Last Modified: 23 May 2019 03:33
URI: http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/13293

Actions (login required)

View Item View Item