TATAG IVANTO PURWANDANI (2018) DAMPAK PILKADA DKI JAKARTA 2017 TERHADAP PASAR MODAL INDOESIA PADA INDEKS LQ 45 DI BURSA EFEK INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Preview	Text 1. COVER_2018454MEN.pdf Download (534kB) | Preview
Preview	Text 2. PERSETUJUAN_2018454MEN.pdf Download (459kB) | Preview
Preview	Text 3. ABSTRAK_2018454MEN.pdf Download (331kB) | Preview
Preview	Text 4. KATA PENGANTAR_2018454MEN.pdf Download (466kB) | Preview
Preview	Text 5. DAFTAR ISI_2018454MEN.pdf Download (338kB) | Preview
Preview	Text 6. BAB I_2018454MEN.pdf Download (527kB) | Preview
Preview	Text 7. BAB II_2018454MEN.pdf Download (757kB) | Preview
Preview	Text 8. BAB III_2018454MEN.pdf Download (588kB) | Preview
Preview	Text 9. BAB IV_2018454MEN.pdf Download (351kB) | Preview
	Text 10. BAB V_2018454MEN.pdf Restricted to Registered users only Download (493kB)
Preview	Text 11. BAB VI_2018454MEN.pdf Download (338kB) | Preview
Preview	Text 12. DAFTAR PUSTAKA_2018454MEN.pdf Download (408kB) | Preview

Abstract

LQ45 merupakan salah satu Indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI). Indeks LQ45 terdiri dari 45 perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi, yang diseleksi melalui beberapa kriteria pemilihan. Dengan menggunakan saham yang terdaftar di LQ45, maka akan diketahui seberapa berpengaruh peristiwa pemilihan gubernur DKI Jakarta putaran II terhadap pergerakan harga saham pada perusahaan yang terdaftar di LQ45. Tujuan penelitian ini untuk menguji dan menganalisis perbedaan rata-rata abnormal return sebelum dan sesudah peristiwa reshuffle kabinet pada Indeks LQ45. Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia yaitu dengan mengamati pergerakan harga saham pada perusahaan go public (saham yang tercatat dalam bursa saham) perusahaan tersebut terdaftar pada Indeks LQ45. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 10 februari 2017 sampai mei 2017. Berdasarkan data kualifikasi di atas maka sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebanyak 44 perusahaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah tidak terdapatnya perbedaan yang signifikan rata-rata abnormal return sebelum peristiwa pilkada DKI jakarta 2017 dengan rata-rata abnormal return sesudah peristiwa pilkada DKI jakarta 2017. bahwa rata-rata sebelum pilkada DKI jakarta 2017 adalah bernilai -0,0019, sedangkan rata-rata sesudah pilkada DKI jakarta 2017 adalah -0,0012, jadi rata-rata abnormal return sedikit mengalami kenaikan sesudah pilkada DKI jakarta 2017 dibandingkan dengan sebelum pilkada DKI jakarta 2017. Tetapi perubahan tersebut tidak terlalu signifikan sehingga tidak memberikan hasil yang kuat bahwa peristiwa tersebut mempengaruhi pergerakan Average Abnormal Return sebelum dan sesudah peristiwa. Kata kunci: Pilkada Jakarta 2017, pasar modal Indonesia, Indeks LQ45.

Actions (login required)

View Item